Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ელექტრონული ჟურნალები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

0c5ff5cca215

Econometric Theory - Cambridge University Press 2011
ISSN: 0266-4666
ARTICLES
1. Chirok Han, Peter C. B. Phillips and Donggyu Sul - UNIFORM ASYMPTOTIC NORMALITY IN STATIONARY AND UNIT ROOT AUTOREGRESSION
2. Miguel A. Delgadoa1, Javier Hidalgo and Carlos Velasco- BOOTSTRAP ASSISTED SPECIFICATION TESTS FOR THE ARFIMA MODEL
3. Özgen Sayginsoya1 and Timothy J. Vogelsang - TESTING FOR A SHIFT IN TREND AT AN UNKNOWN DATE: A FIXED-B ANALYSIS OF HETEROSKEDASTICITY AUTOCORRELATION ROBUST OLS-BASED TESTS
4. Patrick Marsha1 - SADDLEPOINT AND ESTIMATED SADDLEPOINT APPROXIMATIONS FOR OPTIMAL UNIT ROOT TESTS
5. Giuseppe Cavaliere, David I. Harvey, Stephen J. Leybourne and A.M. Robert Taylor - TESTING FOR UNIT ROOTS IN THE PRESENCE OF A POSSIBLE BREAK IN TREND AND NONSTATIONARY VOLATILITY
6. A.M. Robert Taylor and Timothy J. Vogelsang - SPECIAL ISSUE OF ECONOMETRIC THEORY ON BOOTSTRAP AND NUMERICAL METHODS IN TIME SERIES: GUEST EDITORS’ INTRODUCTION
7. Sílvia Gonçalves - THE MOVING BLOCKS BOOTSTRAP FOR PANEL LINEAR REGRESSION MODELS WITH INDIVIDUAL FIXED EFFECTS
8. Jonathan B. Hill - TAIL AND NONTAIL MEMORY WITH APPLICATIONS TO EXTREME VALUE AND ROBUST STATISTICS
9. Sílvia Gonçalves and Timothy J. Vogelsang - BLOCK BOOTSTRAP HAC ROBUST TESTS: THE SOPHISTICATION OF THE NAIVE BOOTSTRAP
10. Dimitris N. Politis - HIGHER-ORDER ACCURATE, POSITIVE SEMIDEFINITE ESTIMATION OF LARGE-SAMPLE COVARIANCE AND SPECTRAL DENSITY MATRICES
11. Song Xi Chen and Jiti Gao - SIMULTANEOUS SPECIFICATION TESTING OF MEAN AND VARIANCE STRUCTURES IN NONLINEAR TIME SERIES REGRESSION
12. Vygantas Paulauskas, Svetlozar T. Rachev and Frank J. Fabozzi - COMMENT ON “WEAK CONVERGENCE TO A MATRIX STOCHASTIC INTEGRAL WITH STABLE PROCESSES”
13. Robert M. de Jong and Tiemen Woutersen - DYNAMIC TIME SERIES BINARY CHOICE